Кредитные риски: что это, как управлять кредитными рисками, способы оценки и их снижение

Что такое кредитный риск

Кредитный риск — это риск, связанный с вероятностью потери денежных средств в результате неисполнения должником обязательств, вытекающих из кредитного договора (прямой риск).

Когда возникают кредитные риски:

  • Клиент не может произвести минимальную ссуду или выплату по кредиту до даты расчетов, указанной в программе, из-за ухудшения финансового состояния из-за потери работы, задержки заработной платы, экономического кризиса в стране. Причины несвоевременной оплаты также включают финансовую неграмотность клиента, недостаточную осведомленность и личную безответственность.
  • Кредитор сомневается в объективной оценке ликвидности и стоимости обеспечения.
  • Кредитор не уверен в правильности идентификации личности клиента и подлинности предоставленных им документов (риск выдачи ссуды мошенникам).
  • Заказчик занимается коммерческой деятельностью, которая может быть связана с убытками.

Каждая кредитная структура имеет свою собственную систему оценки рисков, которая постоянно развивается в зависимости от отслеживания дефолтов средств за определенный период. На основе выборки выявляются наиболее рискованные группы клиентов. Клиенты с хорошей кредитной историей могут подать заявку на получение кредита или одобрения ссуды. Досье клиента содержит:

  • информация, позволяющая подтвердить вашу личность;
  • информация о своевременной или несвоевременной выплате долга;
  • данные о просрочках;
  • информация о безуспешных попытках получить заем;
  • информация о спорах за неисполнение обязательств.

При рассмотрении заявки немаловажное значение имеет цель получения кредита.

Управление кредитным риском
Управление кредитным риском

Розничный кредитный риск

Управление розничными рисками отвечает за кредитный риск таких продуктов, как кредитные карты, ссуды наличными, целевые потребительские ссуды, автокредиты, ипотека, а отдел рисков массового бизнеса отвечает за продукты, поставляемые массовым предприятиям (в том числе юридическим и физическим лицам сформированной в соответствии с законодательством Российской Федерации, размер годовой выручки, согласно официальной отчетности, не превышает 360 млн руб.), а также физическим лицам, являющимся собственниками массовых коммерческих предприятий.

Политика в отношении розничных кредитов для массового бизнеса и Политика в отношении кредитов для клиентов устанавливают принципы управления рисками розничных и массовых предприятий, их выявление, оценку, мониторинг и контроль, включая управление портфелем и распределение ответственности за управление рисками в розничной торговле. Процесс принятия решений основан на принципах стандартизации и автоматизации используемых процедур, которые включают ручную проверку информации заявителей и автоматизированные процессы оценки рисков. Автоматическая оценка рисков осуществляется также с использованием статистических моделей (скоринг), построенных на основе анализа существующего кредитного портфеля и характеристик заемщиков. При оценке скоринга используются личные данные, история взаимоотношений клиента с Банком, а также информация из внешних источников (Бюро кредитных историй). Внутренние модели, основанные на внутренних рейтингах, и другие типы скоринговых моделей используются для оценки кредитного риска. Банк регулярно контролирует стабильность и эффективность процессов оценки рисков и статистических моделей, внося соответствующие корректировки в случае необходимости.

Мониторинг портфеля Retail включает мониторинг показателей просрочки и миграции, эффективности взыскания и т.д. В рамках этого мониторинга Банк уделяет особое внимание марже с поправкой на риск, чтобы оптимизировать прибыльность портфелей Massive и Retail. Для обеспечения эффективного контроля рисков Банк устанавливает целевые значения основных показателей риска и регулярно их отслеживает.

Как управлять кредитными рисками

При выдаче кредита риск возникновения убытков можно исключить, застраховав заемщика. Страховое возмещение может быть выплачено в случае банкротства застрахованного лица, неисполнения обязательств, вытекающих из договора коммерческого кредита, из-за непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы и по другим причинам.

Еще один вариант минимизировать риск — это гарантия. Поручителем кредитной операции может быть не только родственник, но и знакомый. Главное, чтобы человек соответствовал требованиям банка. К гаранту предъявляются в основном те же требования, что и к заемщику:

  • мажоритарные (оптимальный возраст поручителя 30-60 лет, т.е менее рискованная возрастная группа);
  • официальное трудоустройство (не менее 3 месяцев на последнем месте, не менее 12 месяцев общего стажа работы);
  • положительная кредитная история ;
  • стабильный заработок не менее 10 тысяч рублей в месяц;
  • регистрация на территории присутствия отделений банка.

Поручительство гарантируется официальным контрактом. В случае неисполнения заемщиком своих долговых обязательств ответственность за погашение кредита несет поручитель. Взаимоотношения между банком и поручителем также фиксируются в кредитной истории последнего. Невыполнение гарантом обязательств, вытекающих из договора поручительства, влияет на его репутацию.

В соответствии с пунктом 1 статьи 363 ГК РФ он несет солидарную ответственность с заемщиком. Таким образом, финансовое учреждение снижает риск дефолта по своим средствам. Чем больше сумма кредита, тем больше поручителей может запросить банк.

Согласно статье 323 ГК РФ кредитор может одновременно требовать погашения долга как у заемщика, так и у поручителя (поручителей). Исполнение долговых обязательств будет считаться выполненным в момент погашения ссуды (основная сумма ссуды, комиссии, страховка, которая не может быть пересчитана в случае досрочного погашения ссуды), проценты, финансовые штрафы, судебные издержки из-за невозврата банковских средств.

В соответствии с договором поручительства поручитель возвращает всю или часть суммы, которую заказчик не может заплатить.

Пример кредитного риска, платежи
Пример кредитного риска, платежи

Кредитный риск контрагента

Управление кредитным риском контрагента осуществляется с помощью лимитов концентрации, лимитов для отдельных контрагентов и групп контрагентов в зависимости от типа операций, уровня риска и срочности операций. Ключевым фактором при принятии решения об определении лимитов кредитного риска для контрагентов является финансовое состояние контрагента. В случае операций с ценными бумагами, помимо оценки финансового состояния контрагента, также проводится анализ предоставленных гарантий. Для снижения кредитного риска по сделкам с контрагентами используются параметры маржи, а также юридические соглашения, позволяющие использовать расчетный неттинг, который защищает интересы Банка в случае неисполнения или неисполнения контрагентом своих собственных обязательств вытекающие из контракта.

Кредитные риски банка

Заем несет определенный риск финансовых потерь. Таким образом, многоуровневая система управления рисками направлена ​​на полное или частичное исключение вероятности невозврата денег кредитной структурой. Он состоит из следующих этапов:

  • анализ кредитной истории клиента, расчет его платежеспособности с учетом степени личной ответственности, доходов и расходов;
  • клиентское распределение финансовой структуры по группам, уровню доходов и т д критериям;
  • страхование кредита;
  • создание резерва на покрытие финансовых потерь;
  • создать эффективный процесс устранения задержек.

Банковские и клиентские кредитные риски
Банковские и клиентские кредитные риски

Кредитные риски для заемщика

Обработка ссуды также сопряжена с определенным риском для клиента. Перед подписанием ссуды или кредитного договора необходимо взвесить все «за» и «против», убедиться, что все пункты ясны, чтобы не попасть в долговое рабство из-за неправильного расчета своих возможностей и непонимания механизма их получения расчет предоставления кредитных средств.

В случае просрочки платежа кредитор имеет право взимать пени и пени. Долгосрочный дефолт клиента по долговым обязательствам чреват:

  • арест переданного имущества;
  • судебные разбирательства;
  • испорченная кредитная история.

При наличии обеспеченной ссуды кредитор имеет право продать залог на аукционе и покрыть свои убытки, независимо от того, сколько заемщик сумел заплатить. Последний может потребовать только разницу между выручкой от продажи недвижимости и задолженностью перед банком.

Работа кредитора — покрывать их убытки. Гарантию по заниженной цене никто не продаст. Главное, чтобы было достаточно средств для покрытия долга, включая начисленные штрафы и пени, а также для покрытия судебных издержек.

Рыночный риск

Банк принимает на себя рыночные риски, то есть риски изменения стоимости позиций Банка в результате изменения рыночных показателей: стоимости долевых ценных бумаг, фондовых индексов, курсов валют, дисконтных цен на драгоценные металлы и активы по первичным товарам, процентных ставок ставки.

Подверженность рыночному риску торгового портфеля Банка регулируется путем ограничения показателей риска, используемых Банком, а также списка разрешенных инструментов, определенных Комитетом по управлению активами и пассивами (ALCO). Для оценки рыночного риска в торговом портфеле Банк использует следующие показатели: размер убытков в стрессовом сценарии, размер активов, взвешенных с учетом риска, 1-дневный 99% VaR, размер открытой позиции по ценным бумагам. Комитет по управлению активами и пассивами устанавливает лимиты для ограничения рыночного риска в банковской книге: лимиты на показатели процентного риска, лимит на размер открытой позиции в иностранной валюте. Лимиты периодически контролируются структурами, отвечающими за Департамент управления рисками и Казначейство.

Как может помочь EY

Причины возникновения кредитных рисков

Одной из основных причин кредитного риска является неуверенность кредитора в том, что клиент несет ответственность и что его доход достаточен для выплаты долга. Заемщик может пропустить сроки возврата кредита и не выполнить условия договора по одной из следующих причин:

  • серьезные финансовые проблемы из-за возникновения в бизнесе форс-мажорных обстоятельств;
  • неудачное стечение обстоятельств, в результате которого заемщик не может своевременно выполнять взятые на себя обязательства (например, увольнение с работы, задержка заработной платы, необходимость ухода).

Причины и виды кредитных рисков
Причины и виды кредитных рисков

Нерозничный кредитный риск

Целевой сегмент кредитования — качественные заемщики — российские компании. Кредитная политика устанавливает многоуровневую систему лимитов для нерозничного кредитного риска (в отношении заемщиков, групп заемщиков, секторов экономики и т.д.), Определяет контроль за исполнением лимитов, уровень полномочий для принятия рисковые решения, а также система специальных разрешений на крупные сделки.

Кредитные комитеты Банка несут ответственность за утверждение кредитных лимитов. В зависимости от степени важности кредитного риска решения принимаются Главным кредитным комитетом или Малым кредитным комитетом. Максимальный уровень риска утверждается Правлением.

Подход к корпоративному кредитованию основан на процедуре андеррайтинга на основе сегмента заемщика. Банк проверяет кредитоспособность потенциального заемщика, качество предлагаемых гарантий и соответствие структуры сделки политике и лимитам. Внутренние модели используются для оценки кредитного качества заемщика, принятия решения о ссуде и установления лимита. Основное внимание в анализе уделяется финансовой устойчивости заемщика, достаточности денежных потоков, долгосрочной стабильности, кредитной истории, конкурентной позиции и качеству обеспечения. Заемщику присваивается внутренний рейтинг на основе оценки рисков. Стандарты Базельского комитета внедряются на всех важных этапах корпоративного кредитного процесса: кредитная оценка, управление гарантиями, ценообразование, совершенствование внутренней методологии; разработка подходов к сегментации; интеграция внутренних рейтинговых моделей в оценку кредитоспособности и принятие кредитных решений; кредитный мониторинг и мониторинг работы внутренних моделей; определение по умолчанию; проблемный процесс управления долгом.

Банк постоянно анализирует уровень кредитного риска, отслеживая заемщиков и гарантии, а также ежедневно оценивая соблюдение лимитов. Механизмы контроля применяются на постоянной основе для облегчения эффективного управления рисками: подготовка периодических отчетов о состоянии портфелей и регулярное представление этих отчетов в компетентный комитет; разработка кредитных принципов, которые предусматривают дисциплинированный и адресный подход к процессу принятия решений, постоянный мониторинг кредитного процесса на месте. Для снижения риска Банк принимает в обеспечение различные виды залога, гарантии от юридических и физических лиц, а также банковские гарантии.

Процентный риск банковской книги

Что касается процентного риска банковской книги, Банк внедрил систему трех уровней защиты. Первая линия защиты — казначейство банка. Вторая линия защиты — это Департамент риск-менеджмента Банка. В качестве индикаторов процентного риска используются два семейства показателей: индикаторы чувствительности экономической стоимости капитала Банка к изменениям процентных ставок и индикаторы чувствительности ожидаемой процентной маржи Банка к изменениям процентных ставок. Для оценки показателей процентного риска Банк определяет процентные шоки, периоды до пересмотра процентных ставок в отношении списка активов и обязательств Банка, подверженных процентному риску.

Виды кредитных рисков

В зависимости от сферы, в которой они действуют, различают внутреннюю и внешнюю.

Первые связаны с рынком и маркетинговой стратегией банка, с объемом его кредитного портфеля, с уровнем квалификации сотрудников, с эффективностью разработанных инноваций.

Кроме того, эта категория риска связана с кредитоспособностью, кредитной историей и профессиональной деятельностью заемщика, то есть с возможными убытками, которые кредитор может понести при выдаче кредита.

Кроме того, риски делятся на географические, политические и макроэкономические. При оценке последнего учитывается следующее:

  • прогноз экономического развития государства;
  • возможное снижение показателя валового внутреннего продукта;
  • кризис в некоторых отраслях народного хозяйства.

Географические риски связаны с предоставлением кредитных услуг в определенной местности или стране.

Политические риски могут возникнуть из-за коррупции власти и нестабильной ситуации в государстве, что может привести к снижению уровня жизни и доходов граждан и обесцениванию денег.

Внешние связаны с кредитоспособностью контрагента и вероятностью дефолта.

Как снизить кредитные риски

Оцените статью
Полис ОМС.онлайн
Adblock
detector